Backtesting

Metodo per valutare una strategia di trading o investimento applicandola a dati storici, misurando rendimento e rischio come se fosse già operativa.

Il backtesting ricostruisce le condizioni di mercato del passato e simula ordini, costi, slippage e vincoli di liquidità secondo regole fissate in anticipo. Serve a stimare drawdown, frequenza delle operazioni e stabilità dei risultati prima di rischiare capitale reale. Un esito positivo resta fragile se i parametri sono stati adattati troppo ai dati usati nel test. Per questo i risultati vanno confrontati con periodi di controllo e con ipotesi conservative su commissioni e riempimento.