Slippage

Differenza tra prezzo atteso e prezzo effettivo di uno scambio, causata da movimento del mercato o liquidità insufficiente.

Lo slippage nasce tra il momento in cui l'utente vede una quotazione e quello in cui l'ordine viene eseguito. Se il mercato cambia o la liquidità disponibile è scarsa, il prezzo finale può peggiorare. Negli exchange decentralizzati aumenta quando l'ordine è grande rispetto alla pool o quando altri scambi arrivano prima. Per l'utente significa ricevere meno asset o pagare di più. Gestirlo richiede limiti di prezzo, liquidità adeguata e attenzione alla dimensione dell'ordine.