MEV Sandwich

Attacco in cui un'operazione viene circondata da due scambi dell'attaccante per estrarre valore dallo spostamento di prezzo.

In un MEV sandwich, l'attaccante vede una transazione in attesa e inserisce un ordine prima e uno dopo. Il primo muove il prezzo contro la vittima; la transazione della vittima avviene a condizioni peggiori; il secondo ordine chiude la posizione incassando lo scarto. L'attacco sfrutta trasparenza della mempool, tolleranza allo slippage e capacità di ordinare le transazioni. È un rischio tipico degli scambi on-chain su pool poco profondi.